有色金屬、螺紋鋼套利報告
銅:期現、跨期、跨市正向機會均消失,期貨對現貨升水上漲,后期隨著價格繼續反彈,可在升水達至1000元上方時,賣出期貨,買入現貨,等待兩者價差縮小至升水50到貼水50時獲利。其他機會均不做推薦。
鋅:前期的買期賣現在本周內隨著現貨的重新貼水可以設置好止盈位置隨時出場,畢竟在目前這種震蕩行情中,不能有太多的期待,落袋為安絕對是上策。而從跨期套利來看,目前處于箱體窄幅震蕩的滬鋅各個合約之間的套利空間并不顯著,也就是說目前的跨期套利窗口并沒有得到打開,日內有機會可以嘗試下。跨市套利不做推薦。
鋁:從鋁的期現、跨期看,不存在正向套利機會。若遠月合約與近月合約之間的套期收益為正,則可進行正向套利。鑒于現貨庫存維持低位,不建議采取反向套利。從跨市套利看,近期內外比價有望突破進口比值上限,未來或將產生進口空間。
螺紋鋼:當前螺紋鋼沒有把握性較大的套利機會。(1)期現套利方面。期貨貼水,正向期現套利機會不存在;不建議反向期現套利。(2)跨期套利方面。當市場信心趨弱,資金選擇對遠月合約RB1205進行做空,RB1205的走勢或更為弱勢;一旦市場形勢好轉,RB1205走勢或又更加強勁。因此,跨期套利的獲益空間有限,風險卻又不小,套利者應謹慎操作。
跨品種套利:上周的跨品種套利已獲利,目前品種之間的比價和價差均恢復到正常水平,可全部平倉。暫不作推薦。
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